带有固定效应且n和T都很大的动态面板模型的诊断检验

摘要：

研究了动态面板数据模型的诊断检验问题.对于带有固定个体效应且n和T都很大的的动态面板数据模型,通过残差的一阶差分构造了一个人工自回归模型,并基于该自回归模型系数的最小二乘估计构造了一个检验统计量检验模型的充分性.研究表明在一定的假设条件下,该检验渐近服从卡方分布,计算简单方便.模拟实验结果表明该检验表现很好.

关键词：诊断检验、动态面板数据模型、固定效应、面板数据

所属期刊栏目：24

分类号：O212(概率论与数理统计)

资助基金：教育部人文社科基金07JJD790154;浙江工商大学青年人才基金Q09-12

在线出版日期：2009-11-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：266-274