两类索赔相关风险模型的罚金折现期望函数

摘要：

考虑两类索赔相关风险模型.两类索赔计数过程分别为独立的广义Poisson过程和广义Erlang(2)过程.得到了该风险模型的罚金折现期望函数满足的积分微分方程及该函数的Laplace变换的表达式,且当索赔额均服从指数分布时,给出了罚金折现期望函数及破产概率的明确表达式.

关键词：广义Poisson过程、广义Erlang(2)过程、罚金折现期望函数、破产概率、Laplace变换

所属期刊栏目：24

分类号：O211.9(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金60375003;国家航空基金03153059

在线出版日期：2009-06-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：137-145