多因素CIR市场结构风险的双指数跳扩散模型欧式期权定价

摘要：

在一类股价服从双指数跳扩散过程以及市场存在多因素CIR结构风险的组合模型下讨论了欧式期权定价.应用Fourier反变换,Feynman-Kac定理及Riccati方程等方法给出了欧式看涨期权价格的闭式解,推广并解决了2000年Duffie等人提出的期权定价问题,该问题有利于研究公司信用风险管理.

关键词：双指数跳扩散过程、欧式期权、多因素CIR模型、市场结构风险

所属期刊栏目：24

分类号：O211.6;F830.9(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金40675023;广西自然科学基金桂科自 0991091

在线出版日期：2009-06-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：127-136