带利息力的随机双险种风险模型

摘要：

由于经典风险模型及其拓展模型的局限性,因而构造了一种带利息力的随机双险种风险模型,并且获得了初始资产为u时生存概率满足的积分方程,以及初始资产为0时生存概率的表达式.

关键词：利息力、生存概率、Laplace-Stieltjes变换、积分方程

所属期刊栏目：23

分类号：O211(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金10371133

在线出版日期：2009-03-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：389-392