复合Poisson模型中"双界限"分红问题

摘要：

引入了复合Poisson模型中的"双界限"分红模型,在这种模型中,当盈余超过上限时分红以不超过保费率的速率付出,低于下限后保费率增大.文中利用GerberShiu函数来分析这种模型,先导出了Gerber-Shiu函数m1,m2,m3满足的积分-微分方程,再给出m1,m2,m3的解析表示,最后通过几步把Gerber-Shiu函数m(u;b1,b)的解析式表示出来.

关键词：复合Poisson模型、threshold strategy模型、Gerber-Shiu函数、积分-微分方程、更新方程

所属期刊栏目：23

分类号：O211.3(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金10771119;教育部科技重点项目206091

在线出版日期：2009-03-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：379-388