部分信息下期望消费效用最大的优化问题

摘要：

研究了部分信息下期望消费效用最大的优化问题.利用凸分析理论,非线性滤波和Malliavin导数技术,得到了最优投资-消费策略和代价泛函.对于对数效用函数情形,给出了一个估算信息价值的公式,它是完全信息下和部分信息下所对应的最优代价泛函的差值.

关键词：非线性滤波、Malliavin导数、效用最大化、投资-消费策略

所属期刊栏目：23

分类号：O211.63(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金10671112;国家重点基础研究发展计划973项目2007CB814904;山东省自然科学基金Z2006A01;教育部新世纪优秀人才支持计划

在线出版日期：2008-11-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：253-260