信用违约互换的定价方法

摘要：

通过对信用违约互换的结构的分析,在Merton的结构化方法框架下,用偏微分方程求出公司的违约概率密度,最后给出信用违约互换的一种定价方法.

关键词：信用违约互换、结构化方法、违约概率密度

所属期刊栏目：22

分类号：O29(应用数学)

在线出版日期：2007-10-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：311-315