随机市场系数条件下不连续股价的M-V投资组合选择

摘要：

在假定市场系数为随机过程并且股票价格服从跳跃扩散过程的市场条件下应用鞅方法讨论一个M-V模型的最优投资组合选择问题.通过引进凹函数U(x)以及等价鞅测度,应用鞅方法以及贝叶斯定理得到了最优投资策略以及有效边界表达式.

关键词：M-V模型、随机市场系数、跳跃-扩散、鞅

所属期刊栏目：22

分类号：O211.6(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金70573044;江苏省高校自然科学基金05KJB110033;南京财经大学课程建设项目YJS301027;韩山师范学院校科研和教改项目JG2236176

在线出版日期：2007-10-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：263-269