基于投资的再保险定价公式

摘要：

从系统的观点出发,把保险公司的赔付情况与投资收益相结合,对比例再保险和超额损失再保险,建立了在投资背景下它们应满足的线性正倒向随机微分方程.根据一类特殊线性倒向随机微分方程的显式解,给出了基于投资的再保险定价公式,为保险公司厘订再保险保费提供了新的方法.

关键词：正倒向随机微分方程、伊藤微分公式、比例再保险、超额损失再保险

所属期刊栏目：21

分类号：F840.65;O175(保险)

资助基金：中国科学院资助项目10171051

在线出版日期：2006-03-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：9-14