具有相依利息率的离散时间保险风险模型的破产问题

摘要：

进一步研究离散时间保险风险模型,在利率具有一阶自回归结构的情况下,得到了描述破产严重程度的破产前一时刻的盈余分布与破产持续时间的分布的递推公式.

关键词：离散时间保险风险模型、一阶自回归、破产前一时刻的盈余分布、破产持续时间的分布

所属期刊栏目：20

分类号：O211.5(概率论与数理统计)

在线出版日期：2005-10-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：320-326