经典风险模型下带有随机利率的一类破产问题

摘要：

考虑利率随机性通过标准布朗运动和普哇松过程来描述情形下的一类破产问题.利用鞅方法,得到了此情形下经典风险模型的Lundberg基本方程,并考虑了其解的两个有效应用,从而得到了破产概率、盈余首次到达某给定水平x(x>u)的概率、f(x,y|0)及初始盈余u=0情况下破产时单位赔付现值的表达式.最后给出了当个体理赔服从指数分布情形下的一些结果.

关键词：Lundberg基本方程、标准布朗运动、普哇松过程、破产概率、鞅方法

所属期刊栏目：20

分类号：O211;F840(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金10471076;国家社会科学基金04BTJ010;教育部科技重点项目104053;山东省自然科学基金Y2004A05;山东省社会科学规划项目04BJJ31

在线出版日期：2005-10-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：313-319