股票收益率波动性的非参数核回归估计及对中国股市的实证分析

摘要：

非参数回归估计是研究非线性时间序列的一种有用工具.在混合相依样本的条件下,基于非参数核回归估计方法来研究收益率的波动性,利用改良的交叉核实函数选取光滑参数,并给出上海和深圳股市实证分析的一些有趣结果.

关键词：波动性、非参数回归估计、迭代累积平方和(ICSS)、交叉核实函数

所属期刊栏目：20

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家社会科学基金01BTJ003

在线出版日期：2005-04-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：9-16