10.3969/j.issn.1000-4424.2005.01.002
股票收益率波动性的非参数核回归估计及对中国股市的实证分析
非参数回归估计是研究非线性时间序列的一种有用工具.在混合相依样本的条件下,基于非参数核回归估计方法来研究收益率的波动性,利用改良的交叉核实函数选取光滑参数,并给出上海和深圳股市实证分析的一些有趣结果.
波动性、非参数回归估计、迭代累积平方和(ICSS)、交叉核实函数
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F224.0(经济计算、经济数学方法)
国家社会科学基金01BTJ003
2005-04-14(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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