一类证券市场中投资组合及消费选择的最优控制问题

摘要：

研究一类证券市场中投资组合及消费选择的最优控制问题.在随机干扰源相互关联情形下,运用动态规划方法,对一类典型的效用函数CRRA(Constant Relative Risk Aversion,常数相对风险厌恶)情形,得到了最优投资组合及消费选择的显式解,并给出了最优解的经济解释和关于部分参数的灵敏度分析.

关键词：最优投资组合及消费选择、随机微分方程、HJB方程

所属期刊栏目：20

分类号：O232(控制论、信息论（数学理论）)

资助基金：国家自然科学基金10371067;教育部霍英东教育基金会高等院校青年教师基金;教育部优秀青年教师资助计划;山东省优秀中青年科学家科研奖励基金;高等学校博士学科点专项科研项目

在线出版日期：2005-04-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：1-8