固定支付利率抵押贷款定价的一般原理

摘要：

利用期权定价理论,固定支付利率抵押贷款定价问题可以模型为一个自由边界问题或变分不等式方程.该文用偏微分方程理论证明了抵押贷款价格受一些因素影响的结果,并通过具体计算实例说明了抵押贷款的风险特性.

关键词：抵押贷款、提前支付、违约、自由边界、变分不等式

所属期刊栏目：19

分类号：O29;F830.91(应用数学)

资助基金：国家自然科学基金10171078

在线出版日期：2004-10-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：353-362