随机利率下重置期权的定价问题

摘要：

研究了Vasiˇc ek型短期利率模型下重置期权(Reset Option)的定价和风险管理问题,借助多元正态分布函数,得到了一组显示公式和近似计算方法.

关键词：重置期权、无套利理论、多元正态分布

所属期刊栏目：17

分类号：O211.6;O211.63(概率论与数理统计)

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：471-478