完全离散经典风险模型中的渐近解和Lundberg型不等式

摘要：

研究完全离散经典风险模型.在调节系数存在的前提下，借助离散更新方程的一个极限定理，对于充分大的初始盈余导出了最终破产概率、破产前一刻的盈余和破产时赤字的概率规律的渐近解.此外，还对任意的初始盈余值，利用鞅论技巧导出了最终破产概率的一个Lundberg型上界.

关键词：最终破产、破产前一刻的盈余、破产时赤字、调节系数、离散更新方程、离散鞅论

所属期刊栏目：16

分类号：O211(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金19971095

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共11页

页码：348-358