一类投资组合优化问题的求解及实证分析

摘要：

在证券投资组合优化的决策问题中,投资者通过选取不同的证券分散风险,为了使分散化的利益最大化,还须考虑证券组合的最佳规模以及交易成本.本文在给出求解这类问题的一种计算方法的基础上,进行实证分析.这里所用的方法以及结果,也适合于其他各种具有风险的投资决策问题.

关键词：证券投资、交易成本、实证分析

所属期刊栏目：15

分类号：F830.91;O221.7(金融、银行)

资助基金：中国科学院资助项目79790130;浙江省自然科学基金198013

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：491-498