基于CIR模型寿险责任准备金评估

摘要：

以银行间长期国债收益率为样本,采用广义矩估计方法对CIR模型进行参数估计、检验.实证表明,基于随机利率的评估模型可以更准确地反映利率变化对寿险责任准备金的影响,合理地度量准备金在面对随机利率环境下的充足性,同时可为监管部门确定合适的评估利率提供依据.

关键词：利率期限结构、CIR模型、人寿保险、责任准备金

分类号：F840.62(保险)

在线出版日期：2009-01-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：71-74