含MA误差的线性模型的经验似然推断

摘要：

采用拟极大似然估计方法获得含MA误差的线性模型估计方程.为了能够使用经验似然方法,先利用鞅差序列将估计方程中的二次型转化为线性形式;再构造关于模型参数的经验似然比统计量,在一定假设条件下证明该统计量渐近服从卡方分布;模拟结果表明,在参数置信域的覆盖率方面,经验似然方法比参数似然方法更接近置信水平.

关键词：线性模型、MA模型、鞅差序列、经验似然

所属期刊栏目：41

分类号：O212.7(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金;国家自然科学基金;广西高校中青年教师科研基础能力提升项目;广西师范大学数学与统计学院研究生创新计划项目

在线出版日期：2023-06-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共11页

页码：144-154