非对称DAR模型的估计与检验

摘要：

本文研究非对称DAR模型的估计和检验问题.运用拟极大似然方法,构造模型的参数估计,在某些正则条件下,证明估计的相合性和渐近正态性.基于此,构造拟似然比统计量检验模型的非对称性,在原假设和备择假设下,给出该统计量的渐近分布.数值模拟和实证分析结果表明:本文所构造的模型参数估计和检验方法具有良好的有限样本性质.

关键词：非对称DAR模型;拟极大似然估计;非对称性检验;渐近性质

所属期刊栏目：40

分类号：O212.1(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金;国家自然科学基金;广东省自然科学基金;广州市科技计划;广东省普通高校创新团队项目;广州大学科研基金;广州大学科研基金

在线出版日期：2022-02-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共14页

页码：68-81