基于沪深300成分股的量化投资策略研究

摘要：

本文以沪深300指数成分股为股票池,构建出一个能持续战胜市场的量化选股模型.第一步先从基本面入手,通过多因子打分模型筛选出50只长期优势股,对应的上市公司经营状况良好,具有一定投资价值,但短期内可能受市场震荡影响,未必在一周之内有上涨表现.在第二步引入支持向量分类算法对长期优势股展开技术分析,从中选出本周上涨概率最大的10只优势精选股买入.该模型在2015—2017年累计收益率达73.03％,年化收益率为20.05％,夏普比率为0.54,远超同期沪深300指数的业绩表现.

关键词：量化投资、多因子模型、支持向量机、股票、沪深300

所属期刊栏目：37

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金61772044,U1536201

在线出版日期：2019-02-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共12页

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