随机环境下具有阈值分红策略的风险过程的破产时间分析

摘要：

本文提出随机环境下的阈值分红策略下PH 索赔分布的风险过程,给出这一风险模型的破产时间 Laplace-stieltjes变换(LST)解析式的一种新的求解方法.即,忽略风险过程的初始盈余,将其转化为相应的初始水平为0 的有限的Markov流体队列(FMFQ)模型,应用 FMFQ理论,根据风险过程的破产时间与对应 FMFQ忙期的关系,得到风险过程破产时间的LST表示式,同时也推得最终破产概率的解析表示式.

关键词：风险理论、破产时间、Laplace-stieltjes变换、有限Markov流体队列

所属期刊栏目：36

分类号：O211.9(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金61761008;广西高校中青年教师基础能力提升项目2018KY0051;广西人文社会科学发展研究中心项目ZX2017006;广西自然科学基金2016GXNSFBA380035;广西师范大学重点项目2014ZD008;广西高校数学与统计模型重点实验室开放课题2017GXKLM002

在线出版日期：2018-08-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：56-62