VaR和ES的贝叶斯经验似然估计

摘要：

风险价值(VaR)和预期亏损(ES)能较好地度量金融投资组合的最大损失,研究其估计具有重大意义.本文利用贝叶斯经验似然方法对VaR和ES进行估计,理论上讨论了该估计的相合性和渐近正态性.模拟结果显示,在合适的先验信息下,本文所提出的估计具有一定的优势,有较好的应用前景.

关键词：风险价值、预期亏损、贝叶斯经验似然

所属期刊栏目：34

分类号：O212.1(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金资助项目11261009;广西自然科学基金资助项目2012GXNSFAA053004;广西高等学校优秀中青年骨干教师培养工程资助项目;广西师范大学研究生创新基金资助项目Ycsw2013058

在线出版日期：2017-04-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：38-45