随机微分方程1.5阶随机Taylor方法的指数稳定性

摘要：

本文针对线性随机微分方程,首先证明了强1.5阶隐式随机Taylor方法能无条件保持解析解几乎处处指数稳定性;其次证明了当0＜p＜2时,该数值算法能无条件保持解析解的p阶矩指数稳定性(即小阶矩指数稳定性),并给出了验证所得结论的数值算例.

关键词：线性随机微分方程、强1.5阶隐式随机Taylor方法、几乎处处指数稳定、矩指数稳定

所属期刊栏目：30

分类号：O211.63;O241.81(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金资助项目11101101;广西自然科学基金资助项目20011GXNSFD018003;广西空间信息与测绘重点实验室资助课题桂科能1103108-08

在线出版日期：2012-10-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：35-41