随机利率下离散信用风险模型和破产概率

摘要：

在随机利率服从有限齐次Markov链下建立了离散信用风险模型,得到有限时间破产概率的递推等式和最终破产概率的积分等式,给出了一个优于Lundberg不等式的上界以及破产时刻余额分布的递推等式.

关键词：破产理论、信用等级、破产概率、递推等式

所属期刊栏目：26

分类号：O211.62(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金40675023

在线出版日期：2008-06-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：46-49