广义频谱及其在经济学和金融学的应用

摘要：

综述了时间序列频谱分析,尤其是一种广义频谱方法的新近发展.Hong (1999)提出的广义频谱是建立在通过特征函数进行的数据转换的基础之上,它可以刻画线性和非线性的相关关系,而通常的频谱或高阶频谱恰易将非线性的相关关系遗漏.还探讨了广义频谱在经济学和金融学中的广泛应用,其中包括市场有效性的检验 ,动态资产定价模型的正确性,价格变化方向的可预测性,风险值模型的完备性以及概率密度预测的最优性.

关键词：ARCH、经济计量学、有效市场假说、广义频谱、概率密度 预测、时间序列、风险值

所属期刊栏目：20

分类号：F224(经济计算、经济数学方法)

资助基金：美国国家自然科学基金SES-0111769

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共13页

页码：32-44