印度尼西亚银行间市场系统风险传染效应的实证分析

摘要：

选取印度尼西亚87家银行2010～2016年的同业拆借等数据,运用最大化熵原理构建了动态的印度尼西亚银行间市场网络,并在此基础上分析了银行系统风险传染效应.实证结果表明:最易引发风险传染的银行都是国有商业银行;2010年到2013年,风险传染效应各不相同,2014年到2016年系统不会发生风险传染,从总体上看,印尼银行系统风险传染效应逐年下降,银行体系趋于稳健.高效的外部监管机构、健全的银行监管法规、严格的银行资本金制度、细致的危机管理协议以及完善的银行退出机制是印尼银行体系趋于稳健的重要原因.

关键词：印度尼西亚、系统风险、银行间市场、传染效应

所属期刊栏目：41

分类号：F832.3(金融、银行)

资助基金：中国—东盟区域发展协同创新中心科研专项;教育部长江学者奖励计划项目;创新团队发展计划

在线出版日期：2019-08-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：200-206