金融市场银、证、保系统性风险传导和溢出效应研究——基于静、动态CoVaR模型分析

摘要：

近年来,随着多层次资本市场的高速发展,在分业经营向混业经营不断渗透转变的趋势下,金融市场银行、证券、保险等各个子系统之间的关联程度愈发紧密,与此同时,金融风险也更易于在不同子系统之间进行传导和感染,进而引发系统性金融风险.本文通过对金融子系统间风险溢出效应的研究和分析,期以形成一个量化的风险监测模型,对系统性金融风险进行有效地监控和防范,进一步维护我国金融稳定和促进经济高质量发展.

关键词：金融子系统、系统性风险、风险传导、溢出效应

分类号：F830.9(金融、银行)

在线出版日期：2019-03-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：25-32