基于新时期沪深300指数的历史模拟法VaR风险度量

摘要：

本文基于历史模拟法,以2009年1月7日～2012年12月31日的沪深300指数为研究对象,进行了新时期的VaR风险测量研究.研究发现,历史模拟法能够通过模型检验,可适于我国股票市场价格指数的风险度量,这与现有文献的结论有所不同.

关键词：沪深300指数、历史模拟法、VaR

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2014-05-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：13-16