基于VAR模型的后危机时代我国外汇占款与物价水平关系研究

摘要：

本文利用2009年1月至2011年12月的时间序列数据，通过VAR模型对金融危机爆发后我国外汇占款与物价水平之间的波动性、时滞性以及冲击效应进行实证研究，并就后危机时代如何增强货币政策的独立性和减少外汇占款对物价水平影响方面提出相关建议。

关键词：外汇占款、物价水平、VAR模型

分类号：F83(金融、银行)

在线出版日期：2013-04-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：14-19