商业银行个人住房抵押贷款违约风险损失度量研究

摘要：

随着个人住房抵押贷款的快速发展,我国商业银行个人住房贷款业务所聚集的潜在风险正日益凸现.本文借鉴国内外最新研究成果,从防范风险、提高商业银行资金利用效率的角度,应用Credit metric风险度量模型对采集数据进行度量研究,重点测量了商业银行个人住房抵押贷款所面临的非预期损失,得到了各信用等级抵押贷款的风险价值以及商业银行该为此贷款提取的经济资本,并提出了建立更加科学合理的经济资本缓冲制度的对策建议.

关键词：个人住房抵押贷款、违约风险、经济资本、风险管理

分类号：F832.479(金融、银行)

在线出版日期：2007-12-03（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：20-23