基于VAR模型的我国货币政策传导机制实证检验

摘要：

文章运用协整检验、向量自回归、脉冲响应函数等方法，对我国2001年1月至2008年8月期间的货币政策传导机制进行实证分析，实证结果表明，我国货币政策传导的利率渠道和信贷渠道同时发挥作用，但信贷渠道在我国货币政策传导机制中占有重要地位。从对物价和产出最终目标的影响稳定性来看，M2相对贷款比较持久和稳定。

关键词：货币政策、传导机制、Johansen协整检验、VAR、脉冲响应函数

所属期刊栏目：23

分类号：F821.0(货币)

在线出版日期：2012-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：58-63