基于EEMD的中美股市联动性分析

摘要：

运用集成经验模态分解(EEMD,Ensemble Empirical Mode Decomposition)对不同周期下的中美股市联动性进行分析,结果表明:短周期下中国股市对于美国股市的冲击反应敏感,但美国股市消化中国股市的冲击较快,两者之间联动性较弱且存在差异性;中周期下中美股市联动效应显著,且波动具有较高的持续性;长周期下美国股市的波动对中国股市的影响相对较大,美国股市波动是中国股市的格兰杰成因,而中国股市不是美国股市波动的格兰杰成因.

关键词：股票市场、集成经验模态分解、多尺度分析、联动效应

所属期刊栏目：41

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金项目71671068;中央高校基本科研业务费2018PY15;国家自然科学基金国际地区合作与交流项目71720107002;广东省自然科学基金项目2018A030313983

在线出版日期：2019-05-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：80-86