新加坡股票收益率影响因素研究--基于RBF神经网络

摘要：

新加坡股市是亚洲特别是东南亚地区一个比较发达的股票市场，作为国际金融中心，新加坡股市代表性强并且与中国在地缘、文化方面接近，在新加坡股市中亦有不少中国优质企业。使用改进后的人工神经网络对新加坡股票收益率的影响因素进行分析。以2009-2014年间新加坡股市的周数据为样本，利用RBF神经网络为工具，分析β系数、公司规模、成交量、年收益价格比等四个因素与股票收益率之间的关系。研究表明，中国与新加坡两个股票市场收益率影响因素差异巨大，β系数是影响新加坡股票收益率的第一大因素，其次是交易量，公司规模和年收益价格比的影响能力很小。

关键词：新加坡、RBF神经网络、影响因素

所属期刊栏目：38

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：中国-东盟研究院‘教育部长江学者和创新团队发展计划’资助合同编号CW201424

在线出版日期：2016-11-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：21-27