沪深300股指期权定价研究——基于SV-T模型的实证

摘要：

沪深300股指期权定价研究根据沪深300指数的时间序列特性,选用随机波动期权定价模型(SV-T)分析沪深300股指波动率结构的变化特征,并根据数据特点,将连续的SV-T模型离散化,得出具体的波动率数值,从而为沪深300股指期权进行定价,进而说明SV-T模型对沪深300股指期权的理论定价切实可行,成为期权市场投资者的有效工具.因此,要加大股指期权定价的规范性研究,稳步推出股指期权产品.

关键词：沪深300股指期权、期权定价、SV-T模型

所属期刊栏目：37

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2015-06-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：71-74