基于人工神经网络的量化投资策略研究

摘要：

人工神经网络方法在金融领域存在广泛的应用.基于2010—2017年不同趋势的股票K线数据,选择技术性指标,建立人工神经网络模型对2010—2016年数据进行训练,预测2017年以来的情况,并基于预测结果构建量化投资策略.分析表明,利用人工神经网络投资策略可使上涨趋势股票获得较高的收益,而对于下降趋势的股票表现较差.鉴此,建议在利用人工神经网络方法构建择时策略之前,应结合其他方法筛选股票,针对性地投资进而提高策略绩效.

关键词：人工神经网络、量化投资、金融投资、quantstrat工具包

所属期刊栏目：31

分类号：F832.48(金融、银行)

资助基金：广西财经学院"量化投资回测及其有效性研究"BS201718

在线出版日期：2018-12-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共12页

页码：70-81