10.3969/j.issn.1673-5609.2010.03.017
基于GARCH模型的上证综合指数实证分析
使用GARCH模型对上海证券交易所综合指数2000年1月4日-2009年10月14日的每日收盘价进行数量分析.分析结果显示:我国股市日收益率具有明显的异方差性、波动性、聚集性、持续性和杠杆效应.这表明外部因素对股市的冲击很大,收益率与风险不一定成正比.
GARCH效应、收益率、波动性
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F830.91(金融、银行)
广西财经学院一般项目2007B13
2010-09-03(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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