论证券投资的风险测度和CAPM的修正

摘要：

用方差或B系数来度量证券投资的风险是现代投资理论的基础,但一直受到实务界的质疑.作者从方差的分析着手,提出了证券投资的新的风险测度.通过新的风险测度,作者提出了广义β系数和广义CAPM.最后,作者运用沪深股市2002-2007年的数据进行了实证研究,证明了风险测度和广义CAPM的可行性.

关键词：证券投资、风险测度、B系数、CAPM

所属期刊栏目：22

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2010-03-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：57-61