上证综指收益率的长记忆研究

摘要：

运用一种新的非参数统计方法即重标方差V/S分析方法考察上证股市收益的长期记忆效应,该方法比R/S分析与修正的R/S分析更稳健.研究表明:上证股市总体样本日、周收益率的Hurst指数均小于0.5,即不存在显著的长记忆效应,呈现反持续性.

关键词：V/S、长记忆性、重标方差R/S、Hurst指数

所属期刊栏目：22

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：国家社科基金06BTJ007

在线出版日期：2009-06-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：68-71