10.3969/j.issn.1673-5609.2004.01.015
沪市限价委托单和市场深度的实证分析
运用实证方法分析上海证券市场中限价委托单、市场深度和价格波动之间关系发现,股票短期价格波动的增加将提高市场深度,而市场深度的提高又会减少股票价格波动;股票短期价格波动还会影响委托单流的构成,当市场上仅有少许的限价买 (卖 )单,将促使股票价格向下 (上 )波动,这样将促使潜在的买者 (卖者 )提交限价买 (卖 )单而不是市价买 (卖 )单.
限价委托单、市价委托单、市场深度
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F830.91(金融、银行)
2004-07-31(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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