10.3969/j.issn.1671-7597.2014.16.079
自回归条件异方差模型ARCH/GARCH及MATLAB实现
文章主要介绍ARCH/GARCH模型的基本原理、主要特点和重要扩展,结合2012年1月至2014年6月上证指数序列,阐述了应用MATLAB进行金融时间序列分析、建模、预测的方法和过程。
时间序列分析、ARCH、GARCH、MATLAB
O212.1(概率论与数理统计)
2014-09-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
105-107
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10.3969/j.issn.1671-7597.2014.16.079
时间序列分析、ARCH、GARCH、MATLAB
O212.1(概率论与数理统计)
2014-09-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
105-107
国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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