10.3969/j.issn.1671-7597.2008.12.124
基于Copula的我国商业银行整体风险度量
全面风险管理是金融机构风险管理的最新发展方向,度量整体风险水平需要将各种风险进行整合,但是金融机构面临的风险不仅种类各异,风险之间交互影响的相关关系更是难以刻画.在已知各种风险边缘分布的前提下,copula函数在进行风险整合、构建整体风险分布方面有许多优良特性.采用copula函数方法,对我国商业银行面临的市场风险、信用风险和操作风险进行整合,并得到银行整体风险水平的一个度量.
整体风险、风险整合、Copula、VaR
F830.33(金融、银行)
2008-08-19(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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