时滞条件下带有平方根因子过程的最优投资-再保险

摘要：

基于保险人和再保险人双方视角,研究了具有时滞的最优投资-超额损失再保险问题.风险资产价格过程由平方根随机因子模型刻画,优化目标为最大化保险人和再保险人终端财富联合期望指数效用.通过解HJB方程,得到最优投资-再保险策略和最优值函数.最后,通过数值例子展示时滞参数对最优策略的影响.

关键词：保险人和再保险人、最优投资-超额损失再保险、平方根随机因子模型、联合指数效用、时滞

所属期刊栏目：36

分类号：O211.6(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金;福建省自然科学基金项目

在线出版日期：2023-01-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：8-15,20