一般损失分布下多阶段指数追踪优化模型

摘要：

在追踪误差风险研究的基础上,考虑实际投资环境中存在的各种约束要求,提出了一个新的指数追踪优化模型,在估计模型参数时,放松了风险资产收益率服从某些已知分布的假设,使用计量经济模型方法对风险资产收益率进行预测,并使用滤波历史模拟方法计算了追踪误差的CVaR风险.选用上证50指数及其成分股,进行了实证分析检验,由数据显示,该模型是合理的,算法是有效的.

关键词：指数追踪、追踪误差、CVaR风险、时间序列分析、智能优化算法

所属期刊栏目：27

分类号：O211.6(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金项目61063020;国家自然科学基金11361044;宁夏研究生教育创新计划项目2010;北方民族大学自主科研基金项目研究生2012XYC030

在线出版日期：2014-03-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：1-5