改进的非正定方差阵下证券组合投资模型

摘要：

为了更全面的研究各类方差阵下的证券组合投资模型,在分析非负定方差阵下的证券组合投资模型[1]的基础上,利用线性代数的二次型及对称阵的相关理论知识,提出了非正定方差阵下证券组合投资模型的改进方法,使得模型中的方差阵最终转化成正定阵.此模型对于研究协方差矩阵为非正定的证券组合投资模型的最优投资比列系数有一定的参考价值.

关键词：证券组合、非正定阵、对称阵

所属期刊栏目：25

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：长江师范学院科学研究项目09JKY053

在线出版日期：2011-04-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：24-25,30