国际原油价格市场波动的模型分析

摘要：

利用ARCH类模型,对2007年6月8日至2009年10月8日间国际WTI原油价格日数据的波动性进行了研究.结果表明当今国际原油价格收益率呈现明显的GARCH效应,国际油价受期货市场价格和其他短期因素影响较大,并呈现较长的持续性.各国应充分利用全球经济一体化后形成的全球市场体系,依靠能源在全球的高度流动性寻找石油问题的出路.

关键词：WTI原油、ARCH模型、波动性

所属期刊栏目：24

分类号：O29(应用数学)

在线出版日期：2010-05-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：36-39