基于切比雪夫正交基神经网络的中国十年期国债收益率预测

摘要：

文章基于切比雪夫正交基神经网络模型,结合数据驱动方法,对中国十年期国债收益率进行预测分析.在模型构建中,选取2018年6月28日到2019年6月28日的十年期国债收益率作为总体数据集,进一步选取总体数据集的前60％数据作为训练样本,生成模型后,预测剩余的40％数据,取得了较优的拟合效果,拟合度达0.9910,为国债收益率预测开拓了新的视野和方向.

关键词：正交基神经网络、数据驱动、十年期国债收益率、收益率预测

在线出版日期：2020-05-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：62-66