10.3969/j.issn.1009-4512.2018.03.004
甘肃省经济波动的金融加速器效应研究——基于TVAR模型的检验
文章运用门限向量自回归模型(TVAR)在宏观层面对甘肃省经济的金融加速器效应进行研究,计算出信贷市场"紧缩"状态概率对于四类备选冲击的反应敏感度,得出信贷冲击的金融加速器效应最为显著.然后通过建立预测函数的变化方程,进一步检验甘肃省信贷市场影响经济波动的作用机理,提出应缓解信贷非线性传导中的信息不对称问题、强化宏观审慎监管和逆周期调节机制、重视政策时滞所产生的金融加速器效应、根据企业规模制定有区别的调控措施等政策建议.
金融加速器、经济波动、TVAR模型、非线性传导
2018-05-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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