金融资产定价中的测度变换——基于离散时间情形

摘要：

文章主要讨论了有限状态模型中的测度变换问题,并给出了其在完全市场中动态最优组合选择中的应用.首先,给出测度变换的定义,基于测度变换,又定义了密度过程和测度变换的条件期望,并研究了它们的性质.其次,讨论了它们在完全市场最优组合选择中的应用,得出了最优财富公式.

关键词：资产定价、测度变换、离散时间

分类号：O21;F83

资助基金：国家自然科学基金11061032;国家自然科学基金1261023-G0114

在线出版日期：2015-12-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：11-13