10.3969/j.issn.1009-4512.2015.11.004
金融资产定价中的测度变换——基于离散时间情形
文章主要讨论了有限状态模型中的测度变换问题,并给出了其在完全市场中动态最优组合选择中的应用.首先,给出测度变换的定义,基于测度变换,又定义了密度过程和测度变换的条件期望,并研究了它们的性质.其次,讨论了它们在完全市场最优组合选择中的应用,得出了最优财富公式.
资产定价、测度变换、离散时间
O21;F83
国家自然科学基金11061032;国家自然科学基金1261023-G0114
2015-12-18(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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