利率市场化下商业银行利率风险的影响因素及风险水平评估

摘要：

利率市场化是一个国家金融发展的关键环节，我国也正在逐步进行利率市场化的改革进程，未来一段时间随着利率市场化改革完成，利率波动的幅度和频率就会变大，商业银行将面临严重的利率风险。虽然目前我国商业银行对于利率风险也有了一定的重视，但由于我国一直处于利率管制期，缺乏有效的利率风险管理的技术和能力，商业银行的诸多操作均会存在巨大的潜在损失值，因此增强商业银行利率风险度量和控制能力是一个亟待解决的问题。本文在引入GARCH模型的基础上计算商业银行利率风险的风险损失值VAR值以度量利率风险，进而对比影响商业银行利率风险的因子进行单因素分析，然后汇总所有因子分析我国商业银行利率风险面临的潜在损失值，对利率市场化后我国商业银行的利率风险进行综合评估。

机标关键词：利率市场化、商业银行、利率风险、影响因素、银行利率、损失值、市场化改革、技术和能力、单因素分析、综合评估、因子分析、利率管制、利率波动、控制能力、金融发展、改革进程、风险管理、风险度量、多操作、增强

分类号：F84;F83

在线出版日期：2014-12-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：23-27